Модель поглощения на форекс и стратегия торговли по ней. Медвежье поглощение Свечное поглощение

Паттерн японских свечей «медвежье поглощение» (англ. Bearish Engulfing ) является моделью разворота восходящего тренда и состоит из двух свечей, первой из которых идет бычья, а второй медвежья. При этом длина тела первой (бычьей) свечи не имеет особого значения, за исключением того, что это не должна быть свеча доджи, поскольку ее относительно легко поглотить. За ней должна следовать медвежья свеча с длинным телом, чем больше длина которого, тем выше потенциал медвежьего разворота. При этом, медвежья свеча должна полностью перекрывать тело бычьей свечи, а в идеальном варианте и обе ее тени. Следует отметить, что наличие теней допускается у обеих свечей, однако их размер должен быть незначительным относительно длины их тела.

Критерии медвежьего поглощения

1. На дневном графике должен четко идентифицироваться превалирующий восходящий тренд.
2. Первой свечой паттерна должна быть бычья свеча, длина тела которой не важна (исключением является свеча доджи).
3. Цена открытия на следующий день должна быть существенно выше цены закрытия предыдущего дня, то есть на графике должен идентифицироваться ценовой разрыв (англ. Gap ) вверх.
4. Второй в паттерне медвежье поглощение следует медвежья свеча с короткими тенями, тело которой полностью перекрывает, то есть поглощает, тело предыдущей свечи.

Усиление сигнала

При выполнении следующих условий надежность сигнала медвежьего поглощения существенно возрастает.

1. Чем длиннее тело бычьей свечи, а соответственно и медвежьей, тем выше потенциал разворота тренда.
2. Чем больше ценовой разрыв вверх между первой и второй свечой паттерна, тем выше вероятность, что он подтвердится.
3. Отсутствие теней у медвежьей свечи, а, в идеале, и у бычьей.
4. Медвежья свеча должна перекрывать не только тело, но и тени бычьей свечи.
5. Объем торговли снижается при формировании бычьей свечи и резко возрастает на медвежьей.

Психологическое обоснование

Формированию медвежьего поглощения предшествует четко идентифицируемый бычий тренд, однако объемы торгов постепенно снижаются, достигая минимума на первой свече паттерна. На следующий день рынок открывается на новых максимумах с существенным ценовым разрывом, что выглядит как продолжение бычьего тренда, однако движение теряет момент и инициатива переходит к медведям. Чтобы зафиксировать прибыль быки начинают закрывать открытые ранее длинные позиции, а медведи, наоборот, начинают открывать короткие. Постепенно давление со стороны продавцов возрастает, что приводит к закрытию рынка ниже цены открытия предыдущего дня, и нарушению восходящего тренда.

Уровни продажи и Stop Loss

Открывать короткую позицию целесообразно после получения дополнительного подтверждения в виде дальнейшей слабости рынка. Например, если на следующий день рынок закроется ниже цены закрытия медвежьей свечи, то разворот восходящего тренда можно считать состоявшимся с большой долей вероятности.

Ориентир для приказа «Stop Loss» обычно устанавливают на уровне максимальной цены, которая была достигнута во второй день формирования паттерна. При этом фиксировать убыток имеет смысл в двух случаях:

• рынок закрылся выше этого уровня;
• в течении двух дней подряд ценовой максимум пробивал этот уровень.

Пример

На графике котировок акций компании Eversource Energy (тикерный символ ES) приведен пример классического медвежьего поглощения.

Следует отметить, что о высокой надежности сигнала свидетельствует очень короткая верхняя тень и отсутствие нижней тени у медвежьей свечи. Модель получила в виде последующего ценового разрыва вниз и медвежьей свечи без верхней тени и с длинным телом.

Эти паттерны - медвежье поглощение или бычье - можно встретить довольно часто. Однако, данная модель, как и любой профессиональный инструмент, предусматривает определенные правила использования.
По каким причинам происходит «медвежье поглощение» на графике или паттерн «бычье поглощение»? Почему в некоторых случаях паттерн приносит доход, а в других - оборачивается убытком? Каким образом можно отследить провальные сделки? Перечисленными вопросами задаются многие трейдеры. Что ж, попытаемся дать на них максимально исчерпывающие ответы.

Фигура «Поглощение » (в англ. языке она называется engulfing pattern) является фигурой, которая отображается исключительно на графиках японских баров. В свою очередь, она содержит две японские свечи. При этом под ее воздействием разворачивает прежний тренд. То есть, данную фигуру можно назвать разворотной. Вместе с тем, тело первой свечи должно быть меньше аналогичного параметра второго бара. Ведь последнему необходимо поглотить первую свечу. Примечательно, что данные свечи имеют разный цвет.

К основным критериям , которые позволяют распознать бычье поглощение на графике или медвежье поглощение, относятся:

1. Тела баров различного цвета. А в данном случае речь идет о полноценных свечах, доджи исключаются.
2. Тело второго бара должно полностью завладеть первым телом. Что же касается теней, то они могут остаться нетронутыми. Так как японцы уделяют большое внимание стоимости закрытия и открытия сессии - необходимо учитывать требования, которые предъявляются к индикатору, сигнализирующим о том, что второе тело собирается завладеть первым.
3. В рамках рынка должна активно проявлять нисходящая либо восходящая тенденция.
   Согласно третьему критерию распознавания поглощению, классифицируют две модели поглощения. В том случае, если на рынке доминирует тенденция нисходящей направленности, и возникает бычий бар, который целиком поглотил тело медвежьего бара, то в данном аспекте можно говорить о бычьем поглощении. Когда же на рынке все процессы сконцентрированы на восходящей тенденции, и возникает медвежий бар, тело которого поглощено предыдущим бычьим баром, то происходит медвежье поглощение.

Основные особенности поглощающей фигуры

Все фигуры японских баров отличаются довольно экзотическими названиям. Но в этом конкретном случае, оно является вполне обычным. Так как один бар завладевает другим, за счет своих больших размеров.
Зачастую разворот после фигуры формирует совершенно новый и довольно долгосрочный тренд. При этом он может быть дольше растянут во времени, нежели его предшественник.

«Поглощение» представляет собой надежную и частую фигуру. Вместе с тем, степень ее надежности повышается, если трейдер наблюдает ее в перекупленной либо перепроданной зоне. Выследить последние позволяют такие инструменты, как «Полосы Боллинджера», «Каналы Келтнера».

Важные поглощения

Зафиксировать рабочие поглощения достаточно легко. Если же говорить о бычьей модели поглощения, то в какой-то период времени скупщики оказываются сильнее продавцов и имеют возможность перекрыть предыдущий бар шортистов. Правда, в такие моменты необходимо быть предельно осторожным. Возможно, маркет-мейкер ищет новых жертв и, учитывая недостаточный опыт подавляющего большинства игроков рынка, специально размещает на графике подобную «ловушку». Чтобы не попасть в расставленные им сети, необходимо определить места с предельным матожиданием, которые принесут нам прибыль. Но как отыскать такие зоны?

Ответ очевиден . Они сосредоточены на поддерживающих и сопротивляющихся уровнях. Даже, если нам не улыбнется удача, и мы столкнемся со стоп-лоссом, мир не обрушится. Мы наверстаем упущенное и даже останемся в профите за счет будущих типичных сделок.

Среди основных нюансов, которые влияют на повышение надежности поглощения, следует выделить:

1. Присутствие нового минимального (максимального) значения на втором баре модели. В том случае, если вам попался на графике такой индикатор, то он обладает хорошей надежностью.
2. Дисбаланс в габаритах тел, которыми обладает первый и второй бар модели. Проще говоря, если второй бар превосходит в размерах первый, то сигнал будет очень надежным. При этом последний бар может целиком завладеть предыдущими.
3. Когда второй бар поглощения выделяется большим объемом, то индикатор также является предельно надежным. Лучше всего, если она обладает фактическим объемом, который содержит информацию о количестве реализованной либо приобретенной валюте. В таком случае трейдер может рассчитывать на объективные данные, которые касаются объема. Однако, доступ к такой информации никто не предоставляет.
4. Если поглощение возникает после того, как произошло стремительное движение. Тогда можно говорить, что рынок перенасыщен сделками по купле/продаже.

Модель бычьего поглощения является одной из наших самых любимых фигур разворота на рынке Forex.

Ранее мы уже писали о том, как торговать по медвежьей свече поглощения, и, как следовало ожидать, между этими двумя моделями существует много общего.

Но как бы они ни были похожи, мы считаем, что каждая заслуживает отдельного внимания, учитывая значимость модели.

Навигация по рынку Forex с целью поиска стабильной прибыли по большей части представляет собой следование подсказкам, которые он оставляет.

Конечно, говоря о подсказках, мы имеем в виду образования, которые оставляют ценовые действия на своём пути.

Одной из таких формаций является бычья свеча поглощения. Они встречаются нечасто, но когда это происходит, важно знать, как в полной мере использовать потенциал по прибыли.

В этом уроке вы узнаете, что такое бычья свеча поглощения и как вы можете использовать эту модель для получения огромных прибылей.

Вы также узнаете о трёх характеристиках, которые должны присутствовать, чтобы сделать её пригодной для торговли.

Знание этих трёх вещей поможет вам максимизировать свой потенциал по прибыли и минимизировать риски .

Что такое бычья свеча поглощения

Прежде всего, знайте, что термины бар поглощения и свеча поглощения взаимозаменяемы. Это просто два разных способа сказать одно и то же.

Бычий бар поглощения обычно образуется после продолжительного движения вниз.

Это сигнализирует об истощении на рынке, когда продавцы начинают фиксировать прибыль, а покупатели начинают проявлять интерес, тем самым повышая цены.

Как следует из названия, свеча поглощения – это та, которая полностью поглощает предыдущую свечу. Другими словами, предыдущая свеча полностью входит в диапазон свечи поглощения (снизу вверх).

На приведённом ниже рисунке бычья свеча поглощения показана в действии.

Обратите внимание, что диапазон поглощающей свечей полностью скрывает предыдущую свечу.

Хотелось бы также отметить, что это нормально, если тело свечи поглощения не скрывает предыдущую свечу. Гораздо важнее, чтобы предыдущая свеча находилась внутри диапазона свечи поглощения.

Вот пример:

На рисунке выше показана свеча поглощения, диапазон которой охватывает предыдущую свечу, но тело (от открытия до закрытия) совпадает с предыдущей свечой.

Это нормально, потому что диапазон поглощающей свечи всё равно полностью покрывает предыдущую свечу.

По нашему опыту, наиболее вероятными моделями являются те, в которых тело бара поглощения поглощает предыдущую свечу.

Причина, по которой эта модель работает так хорошо, связана с уверенностью участников рынка. Таким образом, чем больше вы убеждены в благоприятности ситуации, тем более вероятным становится сетап.

Тем не менее, модели, в которых предыдущую свечу охватывает только диапазон, также могут быть чрезвычайно эффективными и не должны игнорироваться.

Торговля по модели бычьего поглощения

Существует много разных способов торговли по этой модели, начиная от покупки сразу после закрытия свечи и заканчивая ожиданием отката к уровню поддержки.

Способ, который используем мы, немного отличается от того, что вы, вероятно, привыкли видеть.

Стратегия, которой мы собираемся вас сегодня научить, состоит из трёх частей

1. Бычий бар поглощения.
2. Минимум колебания.
3. Пробитый уровень сопротивления.

Первые два пункта при торговле по этой модели разворота довольно очевидны. Однако есть ещё третье требование, которое может быть не столь очевидным, – пробитый уровень сопротивления.

Помните наш комментарий, касающийся уверенности? Эффективность этой модели непосредственно связана с уровнем убеждённости в бычьем тренде на рынке.

Поэтому, если комбинировать эту модель с пробитым уровнем сопротивления, убеждёность становится намного сильнее.

Также надо сказать, что вы не должны торговать по этой модели, если ключевой уровень сопротивления находится чуть выше неё.

Вы рискуете тем, что ваша позиция может вернуться обратно в течение первых 24 часов после входа.

Теперь, когда мы рассмотрели все требования, давайте перейдём к примеру.

На графике ниже показана бычья свеча поглощения, которая образовалась на дневном таймфрейме NZDJPY.

Приведённый выше график иллюстрирует первые два требования данной модели. У нас имеется бычья поглощающая свеча на минимуме колебания цены.

Обратите внимание, что тело свечи поглощения не покрывает предыдущую свечу. Однако диапазон покрывает её полностью.

То есть, модель представляет собой действительный бычий поглощающий бар. Но для того, чтобы сделать его пригодной для торговли моделью, нам нужен ключевой уровень.

Прежде чем перейти к этому, давайте более внимательно рассмотрим ситуацию.

На приведённом ниже графике опять показан дневной интервал, только на этот раз мы увеличили масштаб, чтобы понять, где именно формируется сетап относительно предыдущего ценового действия.

Дневной график NZDJPY выше показывает действия цены более чем за год.

Несколько моментов, которые хотелось бы отметить, прежде чем двигаться дальше

• Бычий бар поглощения сформировался рядом с трендовой линией поддержки.
• Бар поглощения закрылся выше ключевого уровня.
• Рынку нужно было пройти 400 пипсов, чтобы дойти до следующего уровня сопротивления.

Теперь, когда у нас есть хорошее представление о контексте сетапа, давайте разберёмся в деталях.

Сохранив эти уровни на графике, давайте перейдём к более подробному рассмотрению сетапа. Прежде всего, нужно отметить, что бычья свеча поглощения закрылась выше ключевого уровня.

Как всем известно, прежнее сопротивление становится новой поддержкой. Поэтому, как только дневная свеча NZDJPY закрылась выше этого ключевого уровня, он начал действовать в качестве новой поддержки.

Также обратите внимание на расстояние между ключевым уровнем, который был пробит, и следующим уровнем сопротивления. Диапазон составляет 400 пипсов, что даёт нам много возможностей для получения прибыли от этой ситуации.

На следующем графике показан этот сетап от начала до конца.

Итак, всё потихоньку начинает принимать форму. Обратите внимание, что мы входили на ретесте пробитого ключевого уровня, который теперь становится поддержкой.

Также обратите внимание, где мы разместили тейк-профит – чуть ниже следующего ключевого уровня сопротивления.

Что может показаться неясным, так это вопрос размещения стоп-лосса. Почему бы нам не поместить его под бычьей свечой поглощения?

Вы, конечно, могли бы сделать так и получить довольно .

Однако нам нравится ставить стопы в местах, где мы начинаем ощущать небольшой дискомфорт, если рынок до них доходит.

Если рынок действительно соблюдает ключевой уровень в качестве новой поддержки, это должно произойти в диапазоне от 20 до 50 пипсов.

Чуть больше, и появляется высокая вероятность, что рынок увидит большую коррекцию.

Поэтому стоп на расстоянии в 140 пипсов является более чем приемлемым, если рынок действительно будет соблюдать старое сопротивление в качестве новой поддержки.

Используя более близкий стоп-лосс, мы также получаем лучшее соотношение риска и вознаграждения. Вот список значений для этой установки:

Стоп-лосс находится на расстоянии в 140 пипсов, а цель по прибыли в 400 пипсов. Получается потенциальная прибыль в 2,8R или 5,6% при риске в 2%.

Стратегия входа на откате в 50%

Те из читателей, кто следит за нашими публикациями уже какое-то время, знают, что нам нравится использовать метод входа на откате в 50%.

Многие трейдеры считают, что этот метод входа работает только с . Однако его также можно использовать при торговле по моделям поглощения.

Посмотрите на ту же самую ситуацию на графике NZDJPY, только на этот раз мы использовали , чтобы идентифицировать уровень отката на 50%.

На графике выше показан уровень отката на 50%, который был найден путём перетаскивания инструмента Фибоначчи от минимума до максимума бара поглощения.

Обратите внимание, что вторая свеча, следующая за моделью поглощения, не совсем касалась уровня 50%, хотя и дошла до 15 пипсов.

Это показывает, что использование входа на откате в 50% не является точной наукой, как и все остальные стратегии или методики, используемых при торговле на рынке Forex.

Тем не менее, разница в 15 пипсов не очень велика. Если вы в состоянии определить область 15 пипсов как благоприятную для входа, вы на голову опережаете большинство розничных трейдеров.

И последнее, но не менее важное: хотелось бы отметить, что, хотя нам нравится использовать инструмент Фибоначчи таким образом, он никогда не используется в качестве замены для ключевых .

При определении точек входа и выхода эти уровни всегда должны учитываться в первую очередь.

Завершение

Модели бычьего поглощения могут быть отличным способом определения точек разворота рынка.

Они дают вам ещё одну подсказку, которую вы можете использовать для определения вероятного результата. Тем самым они ставят вас на один шаг ближе к тому, чтобы стать успешным трейдером Forex.

В данном уроке мы рассмотрели много материала, поэтому давайте повторим некоторые из наиболее важных моментов, которые необходимо принимать во внимание при торговле по этой модели

• Чтобы быть действительным сигналом, диапазон бычьей свечи поглощения должен полностью поглощать диапазон предыдущей свечи.
• Эта модель является отличным способом выявить потенциальное дно на рынке.
• Следует рассматривать только такие бычьи свечи поглощения, которые образуются на дневном или большем таймфрейме.
• Фигура действительна только в том случае, если она формируется на минимуме колебания цены.
• Свеча поглощения должна пробить ключевой уровень сопротивления, чтобы считаться пригодной для торговли.
• Использование отката на 50% может быть отличным способом определения благоприятного момента входа.

Прежде всего, помните, что у бычьей модели поглощения, чтобы считаться пригодной для торговли, должно присутствовать три характеристики

1. бычья поглощающая свеча,
2. минимум колебания,
3. уровень сопротивления.

Получив эти три параметра, вы можете перейти к следующему этапу анализа, чтобы определить, является ли сетап достаточно качественным.

Ваша очередь

Торгуете ли вы в настоящее время по модели бычьей свечи поглощения? Прочитав этот урок, почувствовали ли вы, что ваши взгляды на эту модель изменились?

Оставляйте свои вопросы или комментарии ниже. С нетерпением ждём вашего ответа.

Свечи поглощения можно отнести к одним из наиболее сильных вариантов разворотных свечей, это обусловлено самим процессом формирования подобных свечных комбинаций.
Медвежье и бычье поглощение - являются зеркальными комбинациями и появляются в зависимости от направления тренда, при их формировании первой идет трендовая свеча с небольшим телом и короткими тенями, как правило она говорит об снижении волатильности на выбранном тайм фрейм.

Следом появляется большая свеча направленная против тренда, ее появление заявляет об изменении направления тренда или попытке трейдеров изменить существующую тенденцию.

Медвежье поглощение.

Появляется при ярко выраженном восходящем тренде, цена начинает замедлять свой рост и вот формируется небольшая свеча, иногда такие свечи называют доджи , после происходит резкое снижение цены которое и формирует длинную свечу, иногда в несколько раз превышающую по длине доджи.

Именно поэтому данные фигуры получили название "Поглощения".

Сигнал усиливается если появлению медвежьего поглощения предшествовал затяжной восходящий тренд и третья свеча так же является медвежьей.

Бычье поглощение.

Является сигналом указывающим на высокую вероятность возникновения восходящего тренда, появляется на графиках с нисходящим трендом.

Первой идет маленькая медвежья свеча, второй образуется длинная бычья которая полностью перекрывает тело и тени предыдущей.

Чем короче тело первой свечи и длиннее тело второй, тем сильнее подаваемый сигнал, это утверждение так же относится и медвежьему поглощению.

Следует отметить, что применять свечную фигуру "Поглощение" можно на

Свечная фигура «Поглощение» по своей структуре является антиподом модели «харами». Так же и как и Харами, «Поглощение» можно часто встретить на ценовых графиках разных тайм-фреймов. Модель состоит из двух свечей – длинной и короткой. В противоположность «харами», «Поглощение» начинается с короткой свечи, за которой следует более длинная, как будто поглощая свою предшественницу. В классической модели вторая свеча обязана поглощать первую вместе с телом и тенями. Однако в практике трейдинга случаются частые исключения, когда тени первой свечи могут выходить за пределы второй.

Медвежье поглощение обычно представляет собой среднего или маленького размера свечу, белого цвета, за которой следует более крупная свеча темного цвета, поглощающая предыдущую вместе с тенями. Для прогноза большое значение имеет данная модель, образованная на бычьем тренде, как сигнал к перелому. На нисходящей тенденции данная модель может быть неэффективна поэтому нет смысла ее рассматривать и принимать во внимание.

Бычье поглощение образуется с точностью до наоборот – небольшая темная свеча сменяется длинной светлой свечой, закрывающей предыдущую. Аналогично медвежьей модели, бычья фигура будет эффективной только на окончании ниспадающего тренда.

В обоих вариантах формирования свечных моделей «Поглощение» можно вести речь о самостоятельном их использовании. Но больший эффект дают фигуры с последующим подтверждением. Как правило, в качетсве подтверждения может выступать следующая сразу за моделью бычья или медвежья свеча, а также образование окна.

Теоретически часто подтверждения фигур «Поглощение» может переходить в следующую модель. Для примера можно взять медвежье поглощение, подтвержденное медвежьей свечой. В результате образовалась фигура «Три дня вниз».

В обратной ситуации при формировании бычьей модели с подтверждением растущей вверх свечой создается фигура «Три дня вверх». Единственным условием для формирования новых моделей на основе «Поглощение» является закрытие третьей свечи выше/ниже поглощающей.